Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về khả năng gánh chịu rủi ro tín dụng ở mức cao của ngành ngân hàng Việt Nam bắt nguồn từ đại dịch Covid-19. Số liệu được cập nhật đến năm 2020, là năm mà đại dịch diễn ra tại Việt Nam. Stress Test được lựa chọn là phương pháp chính cho nghiên cứu này. Kịch bản được xây dựng dựa trên thực tiễn ghi nhận tại Việt Nam năm 2020. Kết quả cho thấy BIDV, Vietinbank và Vietcombank đều có khả năng gánh chịu rủi ro tốt trước ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19 đến hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, ngay cả Vietinbank, một trong bốn ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất của Việt Nam, vẫn cho thấy những khó khăn khi hấp thụ rủi ro khi thực hiện phương pháp Stress Test. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp quản trị rủi ro trong năm 2021, khi mà đại dịch Covid-19 đợt 4 đang diễn biến phức tạp.