Một trong những bài học lớn nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 là sự đổ vỡ của các tổ chức tài chính, đặc biệt là các Ngân hàng thương mại (NHTM), đã tạo ra những cú sốc cho thị trường tài chính toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế. Việc thiếu những công cụ hữu hiệu để cảnh báo sớm và phát hiện các tổ chức tài chính có rủi ro lớn và tầm quan trọng hệ thống đã khiến các nhà quản lý trở nên chủ quan và đánh giá thấp những rủi ro tiềm tàng trong hệ thống tài chính. Từ những bài học thực tiễn trên, cơ quan quản lý Ngân hàng và Chính phủ rất nhiều quốc gia đã dành nhiều quan tâm nghiên cứu và đưa ra các công cụ và phương pháp đo lường, xếp hạng và giám sát rủi ro hệ thống của các NHTM tại quốc gia mình trên hai phạm vi: các NHTM có tầm quan trọng hệ thống toàn cầu (G-SIBs) và các NHTM có tầm quan trọng hệ thống quốc gia (D-SIBs). Bài viết này đi sâu vào nghiên cứu kinh nghiệm của nhóm các quốc gia G20, Nhật Bản và Malaysia về đo lường, xếp hạng và giám sát rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại; trên cơ sở đó đưa ra các bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro hệ thống của các NHTM tại Việt Nam.