Nghiên cứu đánh giá tác động của sự kiện chính trị ở các nước Đông Nam Á đến mức độ biến động của thị trường chứng khoán. Sử dụng mô hình GARCH đơn biến và đa biến với biến giả để nghiên cứu sự biến động của thị trường trước và sau sự kiến chính trị, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ biến động của chỉ số chứng khoán giảm đáng kể trong thời kỳ cải cách chính trị. Kết quả của nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu tham chiếu thú vị cho các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý trong việc tìm hiểu hành vi của thị trường chứng khoán.