Bài viết phân tích định lượng các yếu tố tác động đến ổn định tài chính ngân hàng tại sáu quốc gia ASEAN giai đoạn 2010–2023, thông qua tích hợp hai phương pháp hiện đại: SGMM nhằm xử lý nội sinh và hiệu ứng động, kết hợp với ElasticNet để tối ưu hóa chọn lọc biến và khắc phục đa cộng tuyến. Kết quả cho thấy: (1) vốn chủ sở hữu, lợi nhuận (ROE), đòn bẩy tài chính và đổi mới công nghệ có tác động tích cực và đáng kể đến ổn định ngân hàng; (2) quy mô ngân hàng, tăng trưởng GDP, lạm phát và đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực; trong khi (3) các yếu tố như cạnh tranh, tín dụng, tăng trưởng tài sản hoặc quy mô thị trường không có tác động rõ ràng. Việc kết hợp ElasticNet và SGMM không chỉ nâng cao độ chính xác mô hình mà còn cung cấp một khung phân tích hiệu quả để đánh giá rủi ro và thiết kế chiến lược điều hành tài chính. Kết quả góp phần củng cố căn cứ học thuật cho các nghiên cứu định lượng ngân hàng hiện đại, đồng thời mang lại hàm ý thực tiễn quan trọng cho nhà quản trị và hoạch định chính sách trong việc dự báo rủi ro và tăng cường ổn định tài chính bền vững tại các nền kinh tế mới nổi ASEAN.