Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy mô-men phân vị (method of moments for quantile regression) kết hợp với bộ dữ liệu bảng không cân bằng gồm 185 ngân hàng khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2000–2022 nhằm phân tích các nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng theo các mức phân vị khác nhau của rủi ro tín dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ở cấp độ ngân hàng, tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động và tính thanh khoản giúp làm giảm rủi ro tín dụng, nhất là với các ngân hàng có rủi ro tín dụng cao, trong khi chiến lược đa dạng hóa làm gia tăng rủi ro tín dụng. Ở góc độ vĩ mô, tăng trưởng cung tiền M2 và tăng trưởng kinh tế góp phần làm giảm rủi ro tín dụng, trong khi lạm phát và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 làm rủi ro tín dụng gia tăng. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.