Nghiên cứu này phân tích thực nghiệm tác động của bất định chính sách kinh tế (EPU) tới mức độ rủi ro và biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam (đo lường qua chỉ số VN-Index) trong giai đoạn 2008–2025. Bằng cách ứng dụng kỹ thuật Machine Learning (thuật toán Logistic Regression) trên tập dữ liệu văn bản từ gần 500.000 bài báo kinh tế, nhóm nghiên cứu đã xây dựng chỉ số EPU nội địa cho Việt Nam. Sử dụng mô hình ARDL và NARDL, kết quả nghiên cứu gợi ý sự tồn tại của mối quan hệ đồng liên kết dài hạn bền vững giữa EPU và biến động VN-Index. Đặc biệt, nghiên cứu chỉ ra tính bất đối xứng trong phản ứng của thị trường, khi các cú sốc gia tăng bất định chính sách (tin xấu) làm gia tăng biên độ biến động thị trường mạnh mẽ hơn đáng kể so với hiệu ứng giảm biến động từ các cú sốc ổn định chính sách (tin tốt). Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc minh bạch hóa lộ trình chính sách nhằm ổn định tâm lý nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro hệ thống tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nghiên cứu đo lường khoảng cách giữa ngưỡng yêu cầu tối thiểu tại mốc năm 2025 và năng lực an toàn thông tin (ATTT) thực tế của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam, từ đó rút ra hàm ý cho giai đoạn chuyển đổi số 2026–2030. Trên mẫu 1.068 QTDND hợp lệ và khung phân tích kết hợp lý thuyết thể chế với quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV), kết quả cho thấy điểm ATTT trung bình toàn hệ thống đạt 1,89/5,0 và 87,73% đơn vị dưới ngưỡng tối thiểu (E = 2,5). Phân rã theo Khung an ninh mạng của NIST chỉ ra cấu trúc mất cân đối: hệ thống tương đối tốt ở lớp thiết lập/tuân thủ (Nhận diện, Bảo vệ) nhưng thiếu hụt nghiêm trọng ở năng lực vận hành sâu (Phát hiện, Phục hồi), đặc biệt trong nhóm quy mô nhỏ. Kết quả cung cấp bằng chứng định lượng mạnh về khoảng cách giữa chính sách và thực thi, gợi ý chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát tuân thủ sang kiến tạo năng lực thông qua cơ chế dịch vụ dùng chung và nguyên tắc quản lý tương xứng theo quy mô.

Bài viết phân tích sự vận động trong cấu trúc lợi thế so sánh của Việt Nam ở cấp độ ngành HS 2 chữ số giai đoạn 2000-2023. Sử dụng phân cụm K-means trên véc-tơ đặc trưng của sự vận động về mức lợi thế, độ biến động, độ bền, độ bất ổn và xu hướng, các ngành HS2 được phân thành bốn cụm có mẫu hình vận động tương đối đồng nhất. Trên nền phân cụm, bài viết mô tả vai trò của từng cụm trong cơ cấu xuất khẩu và đóng góp vào tăng/giảm xuất khẩu qua thời gian, đồng thời đo lường mức tập trung nội bộ cụm. Ma trận chuyển trạng thái Markov được sử dụng sau đó để lượng hóa xác suất duy trì, hình thành và đánh mất lợi thế theo các giai đoạn. Kết quả cho thấy động lực tăng trưởng xuất khẩu dịch chuyển theo thời gian giữa các cụm, trong khi mức tập trung nội bộ khác biệt đáng kể. Từ đó, nghiên cứu hàm ý cách tiếp cận thiết kế chính sách theo hướng quản trị danh mục cân bằng rủi ro-tăng trưởng, trong đó gói chính sách cần được điều chỉnh theo đặc thù từng cụm để vừa khai thác động lực tăng trưởng, vừa giảm rủi ro tập trung và phụ thuộc.

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét quá trình hình thành, xu hướng phát triển và các kết quả nghiên cứu đã đạt được về hành vi chuyển đổi trong lĩnh vực dịch vụ. Bằng phương pháp tổng quan hệ thống, nghiên cứu tiến hành phân tích 123 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục Web of Science và Scopus trong giai đoạn 1995–2025, bao gồm nhiều lĩnh vực dịch vụ khác nhau từ dịch vụ ngân hàng, viễn thông đến các dịch vụ trực tuyến mới như thương mại điện tử, mạng xã hội, thanh toán trực tuyến... Kết quả cho thấy khái niệm hành vi chuyển đổi đã phát triển từ góc nhìn chuyển đổi hoàn toàn sang bao hàm cả hành vi chuyển đổi một phần. Đồng thời, lĩnh vực nghiên cứu này hiện có 3 hướng nghiên cứu chính. Ngoài ra, tổng quan cũng xác định mười nhân tố chính thường được xem xét trong các nghiên cứu về hành vi chuyển đổi. Nghiên cứu này là một trong số ít công trình tổng quan có hệ thống về chủ đề này, qua đó cung cấp cái nhìn về tiến trình phát triển của lĩnh vực, góp phần củng cố cơ sở lý thuyết về hành vi chuyển đổi trong dịch vụ, đồng thời đưa ra các gợi ý cho các hướng nghiên cứu khả thi trong tương lại.

Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của rủi ro chính sách đến kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp phi tài chính (loại trừ bất động sản) niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2016–2024. Kiệt quệ tài chính được đo lường bằng Z’’-score và biến nhị phân xác định doanh nghiệp thuộc nhóm có Z-score thấp theo từng năm. Mô hình được ước lượng bằng phương pháp hồi quy đa hiệu ứng cố định, hấp thụ tác động cố định theo doanh nghiệp, ngành và năm; sai số chuẩn được cụm hóa theo doanh nghiệp nhằm xử lý phương sai thay đổi và tự tương quan theo chuỗi thời gian. Kết quả cho thấy các khía cạnh rủi ro chính sách đều làm suy giảm Z’’-score và gia tăng xác suất rơi vào KQTC của DN, hàm ý rằng các cú sốc trong điều hành chính sách vĩ mô có thể làm suy yếu sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và gia tăng rủi ro bất ổn ở cấp vi mô. Nghiên cứu góp phần cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của ba thành phần rủi ro chính sách đến kiệt quệ tài chính trong bối cảnh nền kinh tế mới nổi. Việc sử dụng đồng thời thước đo liên tục và nhị phân của kiệt quệ tài chính, cùng phương pháp ước lượng tác động cố định đa chiều, giúp tăng cường độ tin cậy và tính vững của kết quả ước lượng. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của tính ổn định, minh bạch trong điều hành chính sách nhằm củng cố sức chống chịu tài chính của doanh nghiệp.